Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2025
Ключевые слова: investment portfolio, binarity, random forest, AdaBoost, return, инвестиционный портфель, бинарность, случайный лес, доходность
Аннотация: В работе представлен альтернативный классическому вероятностному бинарный подход к формированию инвестиционного портфеля. Предметом исследования выступает общая бинарная модель, основанная на методах прогнозирования рыночного курса финансовых активов и выборе активов в портфель, исходя из лучшего метода, выбранного алгоритмом машинПоказать полностьюного обучения. В рамках общей модели показаны две частные модели - Модифицированный случайный лес и Adaboost. Разработанные модели протестированы сравнении с классической моделью Марковитца по метрике доходности портфеля на российских акциях на пяти временных промежутках. The paper presents an alternative to the classical probabilistic binary approach to investment portfolio formation. The subject of the study is a general binary model based on methods for forecasting the market rate of financial assets and selecting assets for the portfolio based on the best method selected by the machine learning algorithm. Within the framework of the general model, two particular models were shown - Modified Random Forest and Adaboost. The developed models were tested in comparison with the classical Markowitz model for the portfolio return metric on Russian stocks over five time intervals.
Журнал: Экономика и менеджмент систем управления
Выпуск журнала: № 3
Номера страниц: 4-10
ISSN журнала: 22230432
Место издания: Воронеж
Издатель: ООО "Издательство "Научная книга"