Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций
Конференция: Новая экономика, бизнес и общество; Владивосток; Владивосток
Год издания: 2025
Ключевые слова: стресс-тестирование, геополитические риски, санкционное давление, макроэкономические шоки, регуляторные требования, сценарное моделирование, киберугрозы, stress testing, geopolitical risks, sanction pressure, Macroeconomic Shocks, regulatory requirements, scenario modeling, cyber threats
Аннотация: В статье рассмотрены современные стратегические угрозы банковскому сектору, требующие адаптации методов стресс-тестирования. Основное внимание уделено новым вызовам, таким как усиление санкционного давления, глобальная рецессия, банковские кризисы, геополитическая нестабильность и ужесточение регуляторных требований. Особый акцент Показать полностьюсделан на недостаточную эффективность традиционных подходов, основанных на исторических данных, для оценки непредвиденных рисков. В рамках исследования проведён опрос экспертов финансового сектора (риск-менеджеры, аналитики) для выявления приоритетных угроз. Использованы методы сценарного моделирования, анализ макроэкономических показателей, а также сравнительный анализ международного опыта стресс-тестирования (Базель III, стандарты ЕЦБ). Для решения проблемы отсутствия исторических данных применены экспертные оценки. По результатам опроса были выявлены основные угрозы для стресс-тестирования. Так же возникает необходимость разработки гибридных сценариев, сочетающих макроэкономические, геополитические и операционные риски. Предложены меры по интеграции цифровых угроз (CBDC, кибератаки) и климатических факторов (ESG) в методологию стресс-тестов. Результаты исследования могут быть использованы банками для совершенствования стресс-тестирования, повышения устойчивости финансовых институтов к экстремальным шокам и соответствия международным стандартам. The article examines modern strategic threats to the banking sector that require adaptation of stress-testing methods. The focus is on emerging challenges, such as increasing sanction pressure, global recession, banking crises, geopolitical instability, and tightening regulatory requirements. Particular emphasis is placed on the insufficient effectiveness of traditional approaches, based on historical data, for assessing unforeseen risks. As part of the study, a survey of financial sector experts (risk managers, analysts) was conducted to identify priority threats. The methods used include scenario modeling, analysis of macroeconomic indicators, and a comparative analysis of international stress-testing practices (Basel III, ECB standards). To address the lack of historical data, expert assessments. The survey results revealed the key threats for stress testing. The need to develop hybrid scenarios combining macroeconomic, geopolitical, and operational risks was identified. Measures are proposed to integrate digital threats (CBDC, cyberattacks) and climate factors (ESG) into stress-test methodology. The research results can be used by banks and regulators to improve stress testing, enhance the resilience of financial institutions to extreme shocks, and ensure compliance with international standards.
Журнал: Новая экономика, бизнес и общество
Номера страниц: 560-565
Место издания: Владивосток